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 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指正常波動(dòng)下，在一定的概率水平下，某一投 資組合在未來特定期間內(nèi)，在給定的置信水平下面臨的最大可能損失。它是集市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)與匯率風(fēng)險(xiǎn)等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)于一體的統(tǒng)一性標(biāo)尺。
一般來說，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是一個(gè)損失的數(shù)額，它應(yīng)該只小于一個(gè)很小的預(yù)先確定的比例。 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是一個(gè)分位點(diǎn)，用以定義風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值統(tǒng)計(jì)量的概率數(shù)值一般都非常小，例如，在 分布曲線，VAR經(jīng)常被定為小于可能結(jié)果1%的那一點(diǎn)，也有一些企業(yè)將VAR定為 0.4% ,即一年中只有一個(gè)工作日會(huì)超過這一點(diǎn)（1/252,大約為0.4%,如圖5 -2所示 的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概率）。

圖5-2風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概率

VAR是一種有效的量度風(fēng)險(xiǎn)的工具，其特點(diǎn)是將統(tǒng)計(jì)學(xué)和技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理，在 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域,VAR模型廣泛用于估計(jì)潛在損失。例如，大通銀行就是利用風(fēng)險(xiǎn)價(jià) 值法和壓力測(cè)試法來衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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